横内 大介准教授

データサイエンス、統計科学、データベース論

プロフィール

Education

平成17年3月 慶應義塾大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻数理科学専修博士課程終了,博士(工学)取得
平成14年3月 慶應義塾大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻数理科学専修修士課程修了
平成12年3月 慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業

Positions held

平成26年1月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 金融戦略・経営財務コース 准教授
平成19年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 金融戦略・経営財務コース 専任講師
平成17年4月 慶應義塾大学理工学部数理科学科 データサイエンス研究室 助手

メッセージ

私の主な研究テーマであるデータサイエンスは「データに語らせる」ための科学です。データサイエンスを駆使し、金融・財務データから新たな事実や知見を探索、発見してみませんか。

研究活動

専門:データサイエンス、統計的データ解析、計量ファイナンス、プログラミング(Java、R、S、C、PHP、Perl、awk, bashなど)、データベース論など。

所属学会:日本統計学会、JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)、日本ファイナンス学会

研究業績等

[Refereed Papers (査読付原著論文)]
  • 外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化(佐久間吉行と共著),ジャフィージャーナル リスク管理・保険とヘッジ, 158-182, 2017
  • 値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析 (青木義充,加藤剛と共著), ジャフィージャーナル 市場構造分析と新たな資産運用, 16-55, 2012
  • A Note on Statistical Models for Individual Hedge Fund Returns (with Ryozo Miura and Yoshimitsu Aoki), Mathematical Methods of Operations Research. Vol.69, Issue 3. 553-577. Springer, 2009.
  • DandD Client Server System (with Ritei Shibata), COMPSTAT2004- Proceedings in Computational Statistics,COMPATAT2004,2011-2018, 2004
  • インターデータベース-DandDインスタンスのエージェント化-,統計数理,統計数理研究所,(柴田里程と共著), 第49巻2号,317-331, 2001
[Books (著書)]
  • イメージでつかむ機械学習,技術評論社,2017
  • 現場ですぐ使える時系列データ分析,技術評論社,2014
  • Rでおもしろくなるファイナンスの統計学,技術評論社,2012
    正誤表(2012/11/05 現在)
[Working Papers]
  • 為替時系列のための統計モデルとその投資戦略への応用、佐久間吉行、横内大介、ICS FS Working Paper Series, FS-2013-J-003
  • An Approach to Modeling on Financial Time Series Data with Regime Shifts, Daisuke Yokouchi, Takeshi Kato and Yoshimitsu Aoki, ICS Working Paper Series, FS-2013-E-004
[Presentations at International Conferences(国際会議発表)]
  • A statistical model for hedge fund returns, Daisuke Yokouchi, Yoshimitsu Aoki,
    Takeshi Kato, and Ryozo Miura, The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting, Tsukuba, Japan, P56, 2012
  • Data Analysis for Hedge fund Returns using the ICSFA Textlie Plot, Daisuke Yokouchi, Hironori Kato, and Ryozo Miura, 15th International Conference : Computing in Economics and Finance, Sydney, Australia, P53, 2009
  • What can we do for hedge fund return data under the DandD Environment, Australia-Japan Workshop on Data Science 2009 at Keio University, Daisuke Yokouchi and Ryozo Miura, 2009.
  • DandD Environment for financial data, Daisuke Yokouchi, The Cherry Bud Workshop, The 21st Century COE Program at Keio University,2008
  • The DandD Environment, Daisuke Yokouchi, The Cherry Bud Workshop, The 21st Century COE Program at Keio University, 81-89, 2007
  • Estimation of motor neuron connectivity in earthworm nervous system,Toshinobu Shimoi, Daisuke Yokouchi, Kotaro Oka and Ritei Shibata, The Cherry Bud Workshop, The 21st Century COE Program at Keio University, 2004
  • Enough Description of Data and Its Utilization,, Daisuke Yokouchi and Ritei Shibata, Workshop on Modern Statistical Visualization and Related Topics, The Institute of Statistical Mathematics, 2003
[Presentations at Domestic Conferences(国内学会発表)]
  • 大規模中古車オークションデータを用いた国内中古車取引動向の分析,大槻健太郎,青木義充,横内大介,第15回統計関連学会連合大会,2016年
  • データサイエンス実践の支援環境 TRAD,横内大介,柴田里程,第15回統計関連学会連合大会,2016年
  • 約定時の情報を考慮した為替取引tickデータのモデル,青木義充,佐久間吉行,大槻健太郎,横内大介,第15回統計関連学会連合大会,2016年
  • データサイエンス実践の統合支援環境TRAD,柴田里程,横内大介,第14回統計関連学会連合大会報告集, 316, 2015年
  • 高頻度取引市場における取引発生強度の変化点検出法の比較,青木義充,大槻健太郎,横内大介,第14回統計関連学会連合大会,333, 2015年
  • 高頻度取引市場における取引発生強度の変化点検出法の比較,青木義充,大槻健太郎,横内大介,統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 第4回金融シンポジウム 「ファイナンスリスクの制御Ⅲ」,一橋講堂 2015年12月7日
  • 呼値単位の適正化が高頻度取引の発生強度に与える影響 第43回JAFEE大会,大槻健太郎,青木義充,横内大介,2015年
  • 高次元可視化環境TetilePlot によるダイナミックな回帰診断,仲真弓,横内大介, 柴田里程,第13回統計関連学会連合大会,97, 2014年
  • 為替時系列データのモデル化と投資戦略への応用可能性について,佐久間吉行,横内大介,第12回統計関連学会連合大会,2013年
  • 異種データベースを駆使した高度なファイナンスデータ解析の支援環境, 第11回統計関連学会連合大会,横内大介, 柴田里程, 307, 2012年
  • ヘッジファンド収益率の統計モデリング,第35回JAFEE大会,横内大介,青木義充,三浦良造,229-240, 2011年
  • DandD によるファイナンスデータ統合環境の設計と実装,第10回統計関連学会連合大会,横内大介,325, 2011年.
  • 商品先物の制度を考慮した価格変動モデル,第34回JAFEE大会,青木義充,横内大介,加藤剛,2010年
  • Vine copula を用いたアセットアロケーション,第9回統計関連学会連合大会,中村信弘,横内大介,325, 2010年.
  • 多変量・動的コピュラを使ったアセットアロケーション,第33回JAFEE大会,中村信弘,横内大介,347-358,2010年.
  • 多変量・動的コピュラ関数を用いたアセット・アロケーション,第18回 日本ファイナンス学会大会,中村信弘,横内大介, 2010.
  • What can we do for portfolio selection with hedge funds ?, 第8 回統計関連学会連合大会会誌,三浦良造,横内大介,青木義充,323, 2009年 .
  • 「商品先物市場のモデル」第8 回統計関連学会連合大会会誌,青木義充,横内大介,加藤剛,305, 2009年.
  • ヘッジファンドのリターン分析と自己回帰性について,第7回統計関連学会連合大会会誌,三浦良造 青木義充 横内大介,248, 2008年.
  • ヘッジファンドのリターン分析と自己回帰性について,JAFEE 2008 夏季大会.三浦良造 青木義充 横内大介,2008年.
  • DandDによる金融データベースシステムの構築,第6回統計関連学会連合大会会誌,横内大介,248, 2007年.
  • DandD による関係形式の高度利用,第5回統計関連学会連合大会会誌,横内大介,柴田里程,248, 2006年.
  • リレーショナルデータベースの高度利用環境DandD,第4回統計関連学会連合大会会誌,横内大介 柴田里程,10-11, 2005年.
  • データ統合環境 DandDIV, 第3回統計関連学会連合大会会誌,横内大介,柴田里程,23-24, 2004年.
  • DandD クライエント・サーバシステム, 第 2 回 統計関連学会連合大会会誌,横内大介,362-364, 2003年.
  • DandDとデータ解析ソフトウェア R, 第 2 回統計関連学会連合大会会誌,熊坂夏彦 横内大介,365-367, 2003年.
  • インターデータベース-分散した異種データの統合利用?, 第 1 回 統計関連学会連合大会会誌,横内大介 柴田里程,167-168, 2002年.
  • DandD カーネル, 日本統計学会第69回大会会誌,横内大介 柴田里程,346-347, 2001年.
  • DandDにおけるデータファイルへのアクセス, 日本統計学会第68回大会会誌,横内大介 柴田里程,148-149, 2000年.
[Other (その他)]
  • リレーショナルデータベース-その基礎理論と課題-,柴田里程 横内大介,数学セミナー,日本評論社,10月号,22-27,2004年

書籍

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現場ですぐ使える時系列データ分析 ―データサイエンティストのための基礎知識―

ビッグデータ時代を乗り越える武器の1つに時系列データの分析力が挙げられます。本書では時系列データの特徴、視覚的な表現の仕方、検定を使った判断のコツなどをとことん詳しく解説しています。実データも満載です。 本物のデータサイエンティストになりたい人、必読です!

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「R」でおもしろくなるファイナンスの統計学 (知識ゼロでもわかる統計学)

金融、ファイナンスで必要な統計手法を数学が苦手な人でもスムーズに理解できるように解説します。本書のコンセプトは"データに語らせる"ことです。金融、ファイナンスのように特異なデータを扱う場合、データを正確に読み取るためにデータへどのようにアプローチすればよいのか考えることが重要です。本書では、フリーソフトRを使って分布や図を描きながら解説していきます。ファイナンスの基礎知識(金利、証券価格、収益率など)と分析に用いるRのセットアップについても紹介していますので、本書を読めばファイナンス統計とはなにか一通りわかるでしょう。