修了生・在学生の論文実績

査読付き論文（博士修得者）

蒋 彦文（Yanwen Jiang）

タイトル

Geographic distance and tax fundamentals: An empirical analysis of location choice of Japanese firms' outbound mergers and acquisitions

掲載誌

Journal of Corporate Accounting & Finance

タイトル

Do geographic distances proxy a high probability of foreign divestment? Evidence from Japanese multinational firms

掲載誌

Journal of Corporate Accounting & Finance

備考

co-author: Noma Mikiharu

タイトル

Applying Time Series Decomposition to Construct Index-Tracking Portfolio

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol.25, Issue 4, 341–352 (December 2018)

備考

co-author: Daisuke Yokouchi

本間 靖健 (Yasutake Homma)

タイトル

TLAC bonds and bank risk-taking

掲載誌

Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 87, 101795. (2023)

備考

co-author : Katsushi Suzuki

安藤 希 (Nozomi Ando)

タイトル

教育的指導によりDisposition effectは軽減するか？～模擬市場におけるRCTによる実証分析～

掲載誌

『現代ファイナンス』, 43 巻, 49-74 (2021年4月)

菊地 和宏 (Kazuhiro Kikuchi)

タイトル

財務柔軟性と大型投資の実行可能性

掲載誌

『経営財務研究』, 第41巻, 第1.2合併号, 36-55（2021年12月）

備考

共著者：伊藤 彰敏

大槻 健太郎（Kentaro Ohtsuki）

タイトル

東京23区の中古マンション市場のデータ分割と統合

掲載誌

『日本不動産学会　学会誌』, 36巻, 4号 (2023)

備考

共著者：横内 大介

タイトル

中古マンションのプライシングモデルのためのデータクレンジング法

掲載誌

『日本不動産学会　学会誌』, 34 巻, 3号, 101-108 (2020)

備考

共著者：横内 大介

鶴田 大(Masaru Tsuruta)

タイトル

Decomposing the term structures of local currency sovereign bond yields and sovereign credit default swap spreads

掲載誌

The North American Journal of Economics and Finance, 51, 101072 (January 2020)

大越 覚史 (Satoshi Ogoe)

タイトル

Former CEO advisors and firm performance

掲載誌

Pacific-Basin Finance, Vol.79,102034 (April 2023)

備考

co-author : Katsushi Suzuki

タイトル

Earnings management, horizon problem, and advisor posts for retiring CEOs

掲載誌

Pacific-Basin Finance Journal, Vol.16,101972 (February 2023)

備考

co-authors : Souhei Ishida, Katsushi Suzuki

加藤 健介（Kensuke Kato）

タイトル

Cointegration analysis of hazard rates and CDSs: Applications to pairs trading strategy

掲載誌

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 612, 128489 (February 2023)

備考

co-author: Nobuhiro Nakamura

タイトル

Long-range Ising model for credit portfolios with heterogeneous credit exposures

掲載誌

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 462(15), 1103-1119 (November 2016)

監物 輝夫（Teruo Kemmotsu）

タイトル

Bankruptcy risk dependence structure using the INAR model comprising macroeconomic indicators applied to stress tests

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol.28, Issue 4, 563-585 (December 2021)

タイトル

多次元Hawkes過程を用いた倒産リスク伝播構造の推定

掲載誌

『ジャフィージャーナル』, 17巻, 15-44 (2019年4月)

備考

共著者：中川 秀敏

鈴木 清（Kiyoshi Suzuki）

タイトル

Optimal switching strategy of a mean-reverting asset over multiple regimes.

掲載誌

Automatica, 67, 33–45.(2016)

タイトル

Optimal pair-trading strategy over long/short/square positions–empirical study.

掲載誌

Quantitative Finance, 18, 97–119.(2018)

タイトル

Infinite horizon optimal switching regions for pair-trading strategy with quadratic risk aversion considering simultaneous multiple switching: a viscosity solution approach.

掲載誌

Mathematics of Operations Re-search, 46, 336–360.(2021)

内田 浩一（Koichi Uchida）

タイトル

経営者予想のスラックに対してアナリストが与える影響 : ターゲット・ラチェットに基づく実証分析

掲載誌

『会計プログレス』, 20巻, 62-77, （2019年）

備考

共著者：野間幹晴

頭士奈加子（Nakako Zushi)

タイトル

Labour unions and leverage: evidence from firm-level union data

掲載誌

Applied Economics, Vol.52(27), pp.2882-2894. (2020) 2020年5月

備考

共著者：鈴木健嗣

タイトル

MSワラントの発行要因と株価リターン

掲載誌

『証券経済研究』第108号, 47-61 (2019年12月）

備考

共著者：鈴木健嗣，金木健

佐久間 吉行（Yoshiyuki Sakuma）

タイトル

クラスタ現象を踏まえた為替取引の価格形成の実証分析

掲載誌

『ジャフィージャーナル』, 18 巻, 16-45 (2020年)

備考

共著者：横内 大介

タイトル

外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化

掲載誌

『ジャフィージャーナル』：金融工学と市場計量分析『リスク管理・保険とヘッジ』(朝倉書店）, 158-182 (2017年3月)

備考

共著者： 横内 大介

佐々木 洋（Hiroshi Sasaki）

タイトル

The skewness risk premium in equilibrium and stock return predictability

掲載誌

Annals of Finance, Vol.12, 95-133 (February 2016）

タイトル

Understanding Delta-Hedged Option Returns in Stochastic Volatility Environments

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol.22,Issue 2, 151-184 (May 2015）

タイトル

An Approach to the Option Market Model Based on End-User Net Demand

掲載誌

Journal of Futures Markets, Vol.35, Issue 5, 476–503 (May 2015）

足立 高徳（Takanori Adachi）

タイトル

Toward categorical risk measure theory

掲載誌

Theory and Applications of Categories, Vol.29, 389-405 (2014）

タイトル

A New Characterization of Random Times for Specifying Information Delay

掲載誌

Journal of Mathematical Sciences, the University of Tokyo, Vol.20, 147-170 (2013）

備考

co-authors: Ryozo Miura, and Hidetoshi Nakagawa

中島 克志（Katsushi Nakajima）

タイトル

Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol.20, Issue 2, 183-217 (2013）

備考

co-author: Kazuhiko Ohashi

タイトル

A Cointegrated Commodity Pricing Model

掲載誌

Journal of Futures Markets, Vol.32, Issue 11, 995-1033 (2012）

備考

co-author: Kazuhiko Ohashi

柏原 聡（Akira Kashiwabara）

タイトル

Dynamic Investment Strategies to Reaction-Diffusion Systems Based upon Stochastic Differential Utilities

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol.18, Issue 2, 131-150 (2011）

備考

co-author: Nobuhiro Nakamura

二見 英徳（Hidenori Futami）

タイトル

Regime switching term structure model under partial information

掲載誌

International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol.14, No.2, 265-294 (2011）

タイトル

The Instantaneous Volatility and the Implied Volatility Surface for a Generalized Black-Scholes Model

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol.17, Issue 4, 391-436 (2010）

備考

co-author: Koichiro Takaoka

タイトル

Multi-factor Affine Term Structure Model with Single Regime Shift: Real Term Structure under Zero Interest Rate

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol.16, Issue 4, 347-369 (2009）

正田 智昭（Tomoaki Shouda）

タイトル

Dynamical analysis of corporate bonds based on the yield spread term-quality surface

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol.12, Issue 4, 307-332 (2005）

タイトル

Analyses of Mortgage-Backed Securities Based on Unobservable Prepayment Cost Processes

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol. 11, Issue 3, 233-266 (2004）

備考

co-author: Hidetoshi Nakagawa

金村 宗（Takashi Kanamura）

タイトル

A supply and demand based volatility model for energy prices

掲載誌

Energy Economics, Vol.31,Issue 5, 736-747 (2009）

タイトル

On Transition Probabilities of Regime Switching in Electricity Prices

掲載誌

Energy Economics, Vol.30, Issue 3, 1158-1172 (2008）

備考

co-author: Kazuhiko Ohashi

タイトル

A structural model for electricity prices with spikes: Measurement of spike risk and optimal policies for hydropower plant operation

掲載誌

Energy Economics, Vol.29, Issue 5, 1010-1032 (2007）

備考

co-author: Kazuhiko Ohashi

杉村 徹（Toru Sugimura）

タイトル

Valuation of Residential Mortgage-Backed Securities with Default Risk Using an Intensity-Based Approach

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol.11, Issue 2, 185-214 (2004）

タイトル

A Prepayment Model for the Japanese Mortgage Loan Market: Prepayment-Type-Specific Parametric Model Approach

掲載誌

Asia-Pacific Financial Markets, Vol.9, Issue 3-4, 305-335 (2002）

その他の論文・レポート

田中 克弘（2012年3月修了）

タイトル

(Katsuhiro Tanaka) Forecasting scenarios from the perspective of a reverse stress test using second-order cone programming

掲載誌

Journal of Risk Model Validation, Online Early (DOI:
10.21314/JRMV.2017.166, first published on 17 May, 2017)

備考

※査読つき論文 

渡邉 桂士・鶴田 大（2014年3月修了）

タイトル

為替ファクターリターンを活用した投資戦略

掲載誌

証券アナリストジャーナル第54巻第7号, 66-75 (2016年7月)

備考

※査読つき論文 

平澤 英司（2005年3月修了）

タイトル

ニュース指標による株式市場の予測可能性

掲載誌

証券アナリストジャーナル第52巻第4号, 67-75 (2014年4月)

備考

※査読つき論文沖本竜義・オーストラリア国立大学クロフォード公共政策大学院准教授と共著2014年度証券アナリストジャーナル賞受賞

冨田 有哉（2014年3月修了）

タイトル

巨大災害リスクとCAT ボンドリターンの時系列分析 –保険市場と資本市場におけるCAT ボンドの可能性–

掲載誌

『ファイナンシャル・プランニング研究』　No.14, 4-14 (2014)

備考

第9回「日本FP学会賞」（日本FP協会共催）優秀論文賞受賞

渡邉 佑規（2013年3月修了）

タイトル

高成長企業における経営者持ち株比率と企業価値： 創業経営者に着目した実証分析

掲載誌

一橋ビジネスレビュー,　62巻2号, 44-59 （2014年AUT）

元利 大輔（2011年3月修了）

タイトル

インデックスを用いた株式市場と株式投資信託の分析

掲載誌

証券アナリストジャーナル第51巻第11号, 7-16 (2013年11月)

備考

本多 俊毅と共著

眞鍋 陽子（2010年3月修了）

タイトル

本邦ＣＤＳ市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証

掲載誌

ジャフィージャーナル：金融工学と市場計量分析『リスクマネジメント』(朝倉書店）, 71-93 (2014年4月)

備考

江本麗行・谷村英俊 両氏と共著