修了生・在学生の論文実績

学術誌・機関誌に掲載された論文

査読付き論文(MBA修了生)

       

尾谷 俊(2017年3月修了)

タイトル
VaR制約下での銀行の投資行動 ─パネルデータによる実証分析─
掲載誌
証券アナリストジャーナル第56巻第3号, 75-85 (2018年3月)

監物 輝夫(2017年3月修了)

タイトル
CoVaRによるシステミック・リスク計測:確率的コピュラによる比較分析
掲載誌
ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『リスク管理・保険とヘッジ』
(朝倉書店), 10-48 (2017年3月)

中桐 徹(2015年3月修了)

タイトル
地方銀行における税効果会計と報告利益管理
掲載誌
証券アナリストジャーナル
第54巻第4号, 65-76 (2016年4月)

小野 伸一(2015年3月修了)

タイトル
事業再生のパフォーマンス比較と経営者交代の効果の分析
掲載誌
証券アナリストジャーナル第53巻第12号, 94-103 (2015年12月)

岩永 育子(2014年3月修了)

タイトル
ヴァイン・コピュラを用いたCAPMの非正規・非線形への拡張:日本株式市場における実証分析
掲載誌
ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『ファイナンスとデータ解析』(朝倉書店), 69-113 (2015年3月)

近江 晴美(2013年3月修了)

タイトル
(Harumi Ohmi) Trends in Stock-Bond Correlations
掲載誌
Applied Economics, Vol.48, Iss.6, 536-552 (2016)
備考
Co-author: Tatsuyoshi Okimoto (沖本竜義・オーストラリア国立大学クロフォード公共政策大学院准教授と共著) 

鈴木 浩史(2013年3月修了)

タイトル
(Hirofumi Suzuki) Comovement and index fund trading effect: evidence from Japanese stock market
掲載誌
Economics Bulletin, Vol.35, No.2, 949-958 (Apr. 2015)

谷 栄一郎(2013年3月修了)

タイトル
共和分の手法と複数の流動性指標を用いた社債スプレッドの分析
掲載誌
証券アナリストジャーナル第51巻第11号, 88-97 (2013年11月)
備考
2013年度証券アナリストジャーナル賞受賞

田中 克弘(2012年3月修了)

タイトル
企業格付判別のための SVM 手法の提案および逐次ロジットモデルとの比較による有効性検証
掲載誌
日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌(Transactions of the Operations Research Society of Japan), Vol.57, 92-111 (2014年12月)
備考
中川 秀敏准教授と共著

安西 賢一(2012年3月修了)

タイトル
アセットアロケーション戦略のパフォーマンス比較
掲載誌
証券アナリストジャーナル第51巻第4号, 67-76 (2013年4月)

廣崎 俊之(2012年3月修了)

タイトル
日本株式市場における短期固有ボラティリティ効果
掲載誌
証券アナリストジャーナル第50巻第11号, 89-100 (2012年11月)

島井 祥行(2012年3月修了)

タイトル
時系列モデルを利用した動的資産配分-政策アセットミックス見直しへの応用-
掲載誌
日本証券アナリスト協会創立50周年記念懸賞論文集, 63-77 (2012年10月)
備考
日本証券アナリスト協会創立50周年記念懸賞論文【佳作】受賞

武重 佳宏(2011年3月修了)

タイトル
競争戦略が日本企業の企業成果に与える影響に関する実証研究
掲載誌
一橋ビジネスレビュー59巻4号 (2012 SPR.)

有馬 純一(2010年3月修了)

タイトル
企業の多角化と経営者予想の精度(概要)
掲載誌
証券アナリストジャーナル第48巻第10号, 83-94 (2010年10月)
備考
野間 幹晴准教授と共著

佐々木 幸治(2010年3月修了)

タイトル
VARと再帰的効用を用いた多期間最適ポートフォリオの推定(概要)
掲載誌
証券アナリストジャーナル第48巻第10号, 70-82 (2010年10月)

本廣 守(2010年3月修了)

タイトル
マクロファクターを利用した金利期間構造のモデル化(概要)
掲載誌
証券アナリストジャーナル第48巻第8号, 14-25 (2010年8月)
※山岸 吉輝氏と共著

吉規 寿郎(2009年3月修了)

タイトル
t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLO のデフォルト依存関係の分析
掲載誌
ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『定量的信用リスク評価とその応用』(朝倉書店), 117-165 (2010年3月)
備考
中川 秀敏准教授と共著

中村 俊行(2008年3月修了)

タイトル
社債スプレッドと流動性リスクについて
掲載誌
証券アナリストジャーナル第47巻第3号, 92-103 (2009年3月)

入江 和彦(2007年3月修了)

タイトル
社外役員の独立性と企業価値・業績
掲載誌
経営財務研究 第28巻第1号, 38-55(2008年6月)
備考
野間 幹晴准教授と共著

井上 剛(2007年3月修了)

タイトル
多角化戦略と株主資本コストー事業の関連性と組織構造
掲載誌
証券アナリストジャーナル第45巻第10号, 84-97(2007年10月)
備考
野間 幹晴准教授と共著

水谷 謙作(2006年3月修了)

タイトル
敵対的買収ターゲット企業の財務的特徴-敵対的買収者出現による資本市場への影響-
掲載誌
証券アナリストジャーナル第44巻第12号, 74-85(2006年12月)

西尾 公宏(2005年3月修了)

タイトル
株式価値評価モデルの比較分析-残余利益モデル・DCFモデル・経済付加価値モデル
掲載誌
証券アナリストジャーナル第44巻第2号, 98-110 (2006年2月)
備考
中野 誠教授(一橋大学大学院商学研究科)と共著

梅内 俊樹(2005年3月修了)

タイトル
多期間最適ポートフォリオ問題-LSM法を利用した近似的解法の近似精度
掲載誌
ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『非流動性資産の価格付けとリアルオプション』(朝倉書店), 184-212 (2008年3月)

鈴木 隆之(2004年3月修了)

タイトル
生存時間モデルを用いた小口割賦債権の期限前返済リスクに関する実証
掲載誌
ジャフィー・ジャーナル『金融工学と証券市場の計量分析2006』(東洋経済新報社), 119-153(2006年8月)

小倉 誠(2003年3月修了)

タイトル
確率的な金利変動と最適アセットアロケーション(概要)
掲載誌
現代ファイナンス No. 14, 3-22 (2003)
備考
本多 俊毅准教授と共著

市川 朋治(2003年3月修了)

タイトル
研究開発投資と企業価値の関連性:日本の化学産業における実証分析
掲載誌
経営財務研究 第24巻第2号, 133-146 (2005年)
備考
中野 誠教授(一橋大学大学院商学研究科)と共著

査読付き論文(博士課程在学生)

佐久間 吉行(yoshiyuki sakuma)

タイトル
外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化
掲載誌
ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『リスク管理・保険とヘッジ』(朝倉書店), 158-182 (2017年3月)
備考
横内 大介准教授と共著

加藤 健介(Kensuke Kato)

タイトル
Long-range Ising model for credit portfolios with heterogeneous credit exposures
掲載誌
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 462(15), 1103–1119 (November 2016)
備考
2008年3月MBAコース修了 

査読付き論文(博士修得者)

佐々木 洋(Hiroshi Sasaki)

タイトル
The skewness risk premium in equilibrium and stock return predictability
Understanding Delta-Hedged Option Returns in Stochastic Volatility Environments
An Approach to the Option Market Model Based on End-User Net Demand
掲載誌
Annals of Finance, 12(1), 95-133 (February 2016)
Asia-Pacific Financial Markets, 22(2), 151-184 (May 2015)
Journal of Futures Markets, 35(5), 476–503 (May 2015)

足立 高徳(Takanori Adachi)

タイトル
Toward categorical risk measure theory
A New Characterization of Random Times for Specifying Information Delay
掲載誌
Theory and Applications of Categories, 29, 389-405 (2014)
Journal of Mathematical Sciences, the University of Tokyo., 20, 147-170 (2013)
備考
(co-authors: Ryozo Miura, and Hidetoshi Nakagawa

中島 克志(Katsushi Nakajima)

タイトル
Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread
A Cointegrated Commodity Pricing Model
掲載誌
Asia-Pacific Financial Markets, 20(2), 183-217 (2013)
Journal of Futures Markets, 32(11), 995-1033 (2012)
備考
(co-author: Kazuhiko Ohashi

柏原 聡(Akira Kashiwabara)

タイトル
Dynamic Investment Strategies to Reaction-Diffusion Systems Based upon Stochastic Differential Utilities
掲載誌
Asia-Pacific Financial Markets, 18(2), 131-150 (2011)
備考
(co-author: Nobuhiro Nakamura

二見 英徳(Hidenori Futami)

タイトル
Regime switching term structure model under partial information
The Instantaneous Volatility and the Implied Volatility Surface for a Generalized Black-Scholes Model
Multi-factor Affine Term Structure Model with Single Regime Shift: Real Term Structure under Zero Interest Rate
掲載誌
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 14(2), 265-294 (2011)
Asia-Pacific Financial Markets, 17(4), 391-436 (2010)
Asia-Pacific Financial Markets, 16(4), 347-369 (2009)
備考
(co-author: Koichiro Takaoka)

正田 智昭(Tomoaki Shouda)

タイトル
Dynamical analysis of corporate bonds based on the yield spread term-quality surface
Analyses of Mortgage-Backed Securities Based on Unobservable Prepayment Cost Processes
掲載誌
Asia-Pacific Financial Markets, 12(4), 307-332 (2005)
Asia-Pacific Financial Markets, 11(3), 233-266 (2004)
備考
(co-author: Hidetoshi Nakagawa

金村 宗(Takashi Kanamura)

タイトル
A supply and demand based volatility model for energy prices
On Transition Probabilities of Regime Switching in Electricity Prices
A structural model for electricity prices with spikes: Measurement of spike risk and optimal policies for hydropower plant operation
掲載誌
Energy Economics, 31(5), 736-747 (2009)
Energy Economics, 30(3), 1158-1172 (2008)
Energy Economics, 29(5), 1010-1032 (2007)
備考
(co-author: Kazuhiko Ohashi

杉村 徹(Toru Sugimura)

タイトル
Valuation of Residential Mortgage-Backed Securities with Default Risk Using an Intensity-Based Approach
A Prepayment Model for the Japanese Mortgage Loan Market: Prepayment-Type-Specific Parametric Model Approach
掲載誌
Asia-Pacific Financial Markets, 11(2), 185-214 (2004)
Asia-Pacific Financial Markets, 9(3-4), 305-335 (2002)

その他の論文・レポート

田中 克弘(2012年3月修了)

タイトル
(Katsuhiro Tanaka) Forecasting scenarios from the perspective of a reverse stress test using second-order cone programming
掲載誌
Journal of Risk Model Validation, Online Early (DOI:
10.21314/JRMV.2017.166, first published on 17 May, 2017)
備考
※査読つき論文 

渡邉 桂士・鶴田 大(2014年3月修了)

タイトル
為替ファクターリターンを活用した投資戦略
掲載誌
証券アナリストジャーナル第54巻第7号, 66-75 (2016年7月)
備考
※査読つき論文 

平澤 英司(2005年3月修了)

タイトル
ニュース指標による株式市場の予測可能性
掲載誌
証券アナリストジャーナル第52巻第4号, 67-75 (2014年4月)
備考
※査読つき論文沖本竜義・オーストラリア国立大学クロフォード公共政策大学院准教授と共著2014年度証券アナリストジャーナル賞受賞

冨田 有哉(2014年3月修了)

タイトル
巨大災害リスクとCAT ボンドリターンの時系列分析 –保険市場と資本市場におけるCAT ボンドの可能性–
掲載誌
『ファイナンシャル・プランニング研究』 No.14, 4-14 (2014)
備考
第9回「日本FP学会賞」(日本FP協会共催)優秀論文賞受賞

渡邉 佑規(2013年3月修了)

タイトル
高成長企業における経営者持ち株比率と企業価値: 創業経営者に着目した実証分析
掲載誌
一橋ビジネスレビュー, 62巻2号, 44-59 (2014年AUT)

元利 大輔(2011年3月修了)

タイトル
インデックスを用いた株式市場と株式投資信託の分析
掲載誌
証券アナリストジャーナル第51巻第11号, 7-16 (2013年11月)
備考
本多 俊毅教授と共著

眞鍋 陽子(2010年3月修了)

タイトル
本邦CDS市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証
掲載誌
ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『リスクマネジメント』(朝倉書店), 71-93 (2014年4月)
備考
※江本麗行・谷村英俊 両氏と共著