2010年07月26日

セミナー告知

カウンターパーティーリスクマネジメントセミナー開催のお知らせ

当セミナーは、定員に達したため、参加申し込みを締め切りました!

開催概要

日時
2010年7月26日(月)
14:30 開場(受付開始) / 15:00 開演

会場
学術総合センター 2階中会議場
東京都千代田区一ツ橋2-1-2

主催
一橋大学大学院経営管理研究科

後援
株式会社金融工学研究所

講演者
◆ 富安  弘毅(とみやす ひろき) ◆
モルガン・スタンレー証券株式会社
カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長
一橋大学で国際金融、同大学院経営管理研究科(FS)及び米国UCLAアンダーソンスクールにてMBAを取得。
日米の金融機関で18年にわたりリスク管理業務に携わり、現在はモルガン・スタンレー証券株式会社カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長として、アジア全域のカウンターパーティーリスク管理業務に携わる。リーマンブラザーズ証券の破綻時には、ポジションの再構築、清算等につき、本社と連携してアジアで陣頭指揮を取る。
主な著書に『カウンターパーティーリスクマネジメント』(金融財政事情研究会)、『ファイナンス計量分析入門』(東洋経済新報社、共著)、『リスクマネジメントの本質』(共立出版、共訳)、『信用リスクモデル入門』(東洋経済新報社、共訳)等がある。

◆ 中川 秀敏(なかがわ ひでとし) ◆
一橋大学大学院経営管理研究科教授
2000年、東京大学大学院数理科学研究科博士課程学位取得修了、博士(数理科学)を修得。同年、株式会社エムティービーインベストメントテクノロジー研究所(現三菱UFJトラスト投資工学研究所)に入社し、受託財産部門の円株・円債・外債の運用サポートモデルの開発やバンキング部門のリスク管理モデルの開発・分析などに従事。
2003年、東京工業大学理財工学研究センター助教授、2005年同大学院イノベーションマネジメント研究科助教授(准教授)。2008年より現職。
専門は、数理ファイナンス、金融工学。現在は、信用リスク評価をはじめポートフォリオのイベントリスク評価の問題を主に研究。

プログラム
15:00       開会の挨拶
15:10-15:40  「信用リスクモデル研究・開発の課題―CVAへのイントロダクション―」
            中川 秀敏
15:40-16:30  「CVAを利用した新しいリスク管理手法」
            富安 弘毅
16:30      閉会の挨拶

参加費
無料

定員
60名 ※先着順で受付を行います。定員に達し次第お申込みを締切ります。

お申込方法
大変申し訳ありませんが、定員に達したため、参加申込みを締め切りました。