平成24年度
修士論文発表会資料：3月卒業生（代表者）
修士論文発表会は、平成25年3月15日（金）に開催されました。
9月修了者論文題目
- モデルフリーインプライドボラティリティの近年の動向及び原資産のリターン予測への応用可能性
3月修了者論文題目
- 日本企業によるクロスボーダーM&A -株価パフォーマンスの要因分析-
- 担保契約に応じたデリバティブ取引のCCAとCVAのリスク分析
- CVaRを用いた与信ポートフォリオ最適化
- 研究開発費の株式市場価値と将来収益性との関係について -東証一部上場企業が買収者となった技術志向M&Aケースでの実証-
- 金融商品化したコモディティと各アセットクラスとの相関の変化について
- 特定期間選好仮説による金利期間構造モデルの推定と分析 -国債市場の需給と金利期間構造との関係-
- バイアウトファンドのPIPEsにおけるEXIT戦略要因分析
- 日本の株式流動性と景気変動
- 日本株投信のアクティブリターンの特性と継続性の分析
- マクロ経済変数による条件付き資産価格評価モデルと株式市場のクロスセッションリターン
- 非線形カルマンフィルタを用いたCDSのハザードレート推定
- 事業多角化・グローバル化と企業価値
- 新規上場企業における上場直後の経営者予想利益の精度に影響を及ぼす要因
- 日本の株式市場におけるリスク・リターンの実証分析
- 本邦大手上場企業の同業種同士のM&Aによる合併に関する考察
- Smooth Transition モデルによる資産間の相関構造分析
- のれんの減損と企業の利益調整行動に関する考察
- 経営者持株と配当政策についての一考察 -新興市場におけるエントレンチメントを巡る実証分析-
- 日本企業の投資行動に対し財務余力が与えた影響に関する実証分析
- ロバスト最適化を用いたSVMによる格付判別モデルの構築
- Nikkei225の構成銘柄入れ替えに関する考察
- MBOとIPOの比較にみる株式上場と非公開化
- J-REITとTOPIXのリターンの相関及び予測可能性
- 新聞記事のテキストマイニングによる株式市場の分析及び予測
- 住宅ローンのプリペイメント・モデルの高度化 -住宅金融支援機構の償還履歴データに見る本邦の制度的要因等に関するプリペイメント・インセンティブの表現-
- 財務レバレッジが投資に与える影響ついて（多角化企業と専業企業との比較による分析）
- 為替市場におけるフォワード・プレミアム・パズルの考察
- グループ経営における完全子会社化のアナウンスメントに関する実証分析 -投資家視点で観た完全子会社化の意義-
- 邦銀の自己資本比率等の日本企業への影響について
- デフォルト事象を考慮した期限前償還率のモデル化と住宅金融支援機構ローンプールデータの分析
- 研究開発および特許出願の分野集中度が企業価値に与える影響 -日本の電気機器製造業における実証分析-