2017年2月17日（金）・18日（土）の両日、武蔵大学で第46回（2016年度冬季）ジャフィー大会が開催され、FSプログラムの教員、博士課程学生、MBA課程学生、FSプログラムの修了生による研究発表が計4件ありました（ジャフィーはJAFEE＝日本金融・証券計量・工学学会のこと）。
同大会のプログラムはこちらです。
FSプログラム関係者の発表は以下の通り
- 中村 信弘
- "The Term Structure of Variance Swap Rates：Self-Exciting Jump Diffusion Modeling"
- 鶴田 大（博士課程学生）
- "Relationship between Term Structure of Local Currency Sovereign Bond Yields and Sovereign CDS Spreads"
- 監物 輝夫（MBA課程学生。発表）、中川 秀敏
- "Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化"
- 足立 高徳（現・立命館大学理工学部。2013年度博士課程修了。発表）, 琉 佳勳
- "A Category of Probability Spaces and Monetary Value Measures"
他に、非常勤講師を務める青木 義充先生が共著者となっている講演も2件ありました。
- 青木 義充（発表）, 山下 博史, 深沢 亜弓
- "株価の日中データを利用した株式市場の動向分析"
- 山下 博史（発表）, 青木 義充, 深沢 亜弓
- "業績予想修正パターンの類似度および株価時系列との比較"