【学会報告】第49回（2018年度夏季）ジャフィー大会で、FSプログラムの教員およびFSプログラムの修了生による研究発表がありました。

2018年8月24日（金）・25日（土）の両日、東京大学本郷キャンパスで第49回（2018年度冬季）ジャフィー大会が開催され、FSプログラムの教員およびFSプログラムの修了生による研究発表がありました（ジャフィーはJAFEE＝日本金融・証券計量・工学学会のこと）。

同大会のプログラムはこちらです。

FSプログラム関係者の発表は以下の通り

中村 信弘

"Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX: Quadratic Diffusion Model"

杉山 泰平（MBA課程修了生）・中川 秀敏

"バーゼルIII 適格Additional Tier1債券(AT1債)に対する構造型プライシングモデルの改良と実証分析"