2023年02月21日

【学会報告】第58回(2022年度冬季)ジャフィー大会で、FSプログラムの教員、修了生、在校生による研究発表がありました

2023年2月18日(土)~19日(日)に、第58回(2022年度冬季)ジャフィー大会が、東北大学川内キャンパスでの対面発表とZoomでのオンライン発表のハイブリッド形式で開催され、FSプログラムの教員・修了生・在校生による研究発表がありました。
(ジャフィーはJAFEE=日本金融・証券計量・工学学会のこと)

・同大会のプログラムはこちらです。

・FSプログラム関係者の発表は以下の通り

 中村 信弘 
「Exploring Cointegrated Asset Dynamics: The Impact of Stochastic Variances and Mutually Exciting Jumps」
 
 渡邉 裕也(2022年3月修了)・中村 信弘
「確率的レバレッジ効果がオプション市場のインプライド・スキューに与える影響:自己励起ジャンプモデルとの比較」

 木谷 亮介(中川ゼミM2)
「証拠金完備デリバティブ取引のカウンターパーティリスク」