篠崎 裕司
数理ファイナンス、数値解析
プロフィール
Education
| 2010年 | 名古屋大学理学部数理学科卒業 |
|---|---|
| 2013年 | 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻修了（技術経営修士） |
| 2018年 | 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科イノベーション専攻修了（工学博士） |
Positions held
| 2013年 | 三菱UFJ銀行 市場企画部/リスク統括部 |
|---|---|
| 2018年 | SMBC日興証券 デリバティブ市場部/クオンツ室 |
| 2020年 | 日本銀行 金融機構局/金融研究所 |
| 2024年 | 武蔵野大学 工学部数理工学科 准教授 |
Message
ファイナンス分野において、数理・IT・金融実務（とくにデリバティブやリスク管理などのクオンツ業務）を軸に、教育・研究に取り組んでいます。生成AIに象徴される技術革新が急速に進展する今だからこそ、「一から考え抜く姿勢」を大切にしています。向学心・探究心にあふれる皆さまと共に学び、議論できることを楽しみにしております！
研究業績等
Research Keywords
Mathematical Finance, Stochastic Differential Equations, Higher-order Discretization Method, quasi-Monte Carlo Method, Malliavin Calculus, Rough path theory, Deep learning, Rough volatility model
Selected papers
"Construction of a Third-Order K-Scheme and Its Application to Financial Models", SIAM journal on financial mathematics, Vol 8 (1), 2017, pp. 901-932
"Higher-order Discretization Methods of Forward-backward SDEs Using KLNV-scheme and Their Applications to XVA Pricing" (with Syoiti Ninomiya), Applied mathematical finance, Vol 26 (3), 2019, pp. 257-292.
"Efficient simulation methods for the quasi-Gaussian term-structure model with volatility smiles : Practical applications of KLNV-scheme", Quantitative Finance, Vol21 (7), 2021, pp 1147-1161.
Academic Society Affiliations
Mathematical society of japan, The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics, Nippon Finance Association,
日本数学会、日本応用数理学会、日本ファイナンス学会